Das Museum der Schönen Künste ist derzeit in einem modernen, von Manuel Gallego Jorreto entworfenen Gebäude untergebracht, das einen Teil des ehemaligen Kapuzinerklosters wiederherstellt.

Im Jahr 1922 wurde das Provinzmuseum der Schönen Künste von A Coruña offiziell gegründet, wenn auch ohne festen Standort, und es wurde mit dem Erwerb der ersten Werke für die Sammlung des Museums begonnen.

1938 wurde ein Teil des Gebäudes des Consulado del Mar für die Sammlung des Museums zur Verfügung gestellt, das sich das Gebäude mit der Königlichen Akademie der Schönen Künste und der Bibliothek des Consulado teilt. Erst 1947 öffnete das Museum seine Pforten. Im Konsulatsgebäude wuchs die Sammlung durch Schenkungen, Einlagen und Ankäufe.

In den 1980er Jahren wurde das Museum als staatliches Museum eingestuft und erhielt ein regelmäßiges Budget vom Ministerium für Kultur.

Im Jahr 1989 wurde die Verwaltung des Museums von der Xunta de Galicia übernommen.

1995 wurde ein neues Gebäude im ehemaligen, teilweise restaurierten Kloster Las Capuchinas eingeweiht, das von dem Architekten Manuel Gallego Jorreto entworfen wurde, der 1997 den spanischen Nationalen Architekturpreis erhielt.

Die Sammlung umfasst zahlreiche Werke aus dem Prado-Museum, spanische und europäische Malerei des 16. bis 20. Jahrhunderts sowie galicische Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts.

Das Museum beherbergt auch eine große Sammlung von Gravuren von Goya und Keramik von Sargadelos.