Die Sansevero-Kapelle gilt als eines der wichtigsten Museen der Stadt. Sie befindet sich in der Nähe der Piazza San Domenico Maggiore und ist mit dem Sangro-Palast verbunden, der Residenz der Fürsten von Sansevero. Eine direkte Verbindung zwischen dem Palast und der Kapelle wurde durch eine Gasse mit einer Brücke hergestellt. Die Kapelle beherbergt herausragende Kunstwerke, wie den verschleierten Christus von Giuseppe Sanmartino, der für den durchsichtigen Marmorschleier bekannt ist, der die Figur des toten Christus umhüllt. Auch die Bescheidenheit von Antonio Corradini und die Entzauberung von Francesco Queirolo bilden ein symbolträchtiges Ensemble. Neben ihrer ursprünglichen Funktion als Gotteshaus wurde die Kapelle auch als Freimaurertempel konzipiert, was den Einfluss von Raimondo di Sangro, dem VII. Fürsten von Sansevero, widerspiegelt, der die Kunstwerke in der Kapelle in Auftrag gab und entwarf.

Um die Kapelle ranken sich mehrere Mythen, darunter die Möglichkeit, dass sie über einem antiken, der Göttin Isis geweihten Tempel errichtet wurde. Eine andere Legende erzählt die Geschichte eines Mannes, der zu Unrecht verhaftet wurde und sich im Palazzo Sansevero der Madonna anvertraute, was zur Enthüllung eines Gemäldes der Pieta führte. Dieses Ereignis gab der Kirche, die Santa Maria della Pietà geweiht ist, ihren Namen. Die Hingabe dieses Mannes führte zur Befreiung des Bildes und zu der Tradition, vor dem Bild eine silberne Lampe zu entzünden.

Die Kapelle wurde zu einem beliebten Ziel für Pilgerreisen und war Gegenstand verschiedener Anrufungen. Jüngste Studien legen nahe, dass ihr Ursprung mit einem Verbrechen im Jahr 1590 zusammenhängt, als der Komponist Carlo Gesualdo da Venosa seine Frau und ihren Liebhaber erstach. Gesualdos Mutter Adriana soll den Bau der Kapelle als Sühnetempel angeordnet haben, der der Madonna für das ewige Heil ihres Sohnes gewidmet ist.

Die Struktur der Kapelle, die für den neapolitanischen Barock repräsentativ ist, stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1593 und besteht aus einem einzigen Schiff mit einem Presbyterium am Ende, wo sich der Hochaltar befindet. Die Kapelle enthält Werke, die von Raimondo di Sangro in Auftrag gegeben wurden, wobei die Statuen der "Tugenden" das Hauptelement seines ikonografischen Projekts darstellen. Diese Statuen spiegeln zusammen mit den Grabdenkmälern Raimondos Absicht wider, seine Familie zu ehren und ihre Tugenden und Leistungen hervorzuheben. Die Sansevero-Kapelle ist ein bemerkenswertes Ensemble bildhauerischer und malerischer Werke, wobei das Fresko "Ruhm des Paradieses" an der Decke, ein Werk von Francesco Maria Russo, eines der herausragendsten Stücke ist. Die Kapelle enthält auch symbolische Elemente im Zusammenhang mit der Freimaurerei, da Raimondo di Sangro Großmeister war.