Les Archives générales des Indes de Séville ont été créées en 1785 à la demande du roi Charles III, dans le but de centraliser en un seul lieu la documentation relative à l'administration des territoires espagnols d'outre-mer, qui était jusqu'alors dispersée dans différentes archives : Simancas, Cadix et Séville.

Les archives contiennent quelque 43 000 dossiers, avec environ 80 millions de pages et 8 000 cartes et dessins, provenant principalement des organismes chargés de l'administration des territoires d'outre-mer. Il a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1987, tout comme la cathédrale et le Real Alcázar.

Quant à l'histoire de sa construction, après la découverte de l'Amérique, la Couronne a choisi la ville de Séville comme port exclusif pour le commerce avec le continent. Le lieu utilisé par les marchands pour mener à bien leurs activités commerciales était les marches de la cathédrale, autour de la fontaine Fuente del Hierro, située sur le site actuellement occupé par l'église Iglesia del Sagrario. Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, le chapitre de la cathédrale, afin d'éviter les excès commis par les marchands, qui n'hésitaient pas à conclure leurs affaires à l'intérieur du temple les jours de pluie, installa des colonnes avec des chaînes autour du temple et engagea des huissiers pour empêcher les bêtes de somme de passer dans la rue.

En réponse aux plaintes du chapitre métropolitain, le roi Philippe II décida de construire un bâtiment pour abriter la Lonja (marché) des marchands qui commerçaient avec l'Amérique, qui devait être construit sur la même avenue, à côté de la cathédrale. Sa construction a été réalisée entre 1584 et 1598, par Juan de Minjares, sur la base des plans de Juan de Herrera, et il finira par être le siège des Archives des Indes, une tâche qu'il remplit encore aujourd'hui.

En ce qui concerne le bâtiment lui-même, il s'agit d'un bâtiment autonome, avec un plan carré et une cour centrale, posé sur un podium, haut de deux étages, avec une combinaison de briques rouges et d'éléments en pierre à l'extérieur, une combinaison qui se poursuivra dans différents bâtiments de Séville. À l'intérieur se trouve la cour centrale, construite en pierre et aux proportions amples, avec des arcs soutenus par des piliers à demi-colonnes. On remarque l'escalier principal actuel, conçu par Lucas Cintora, construit après la construction de l'édifice, à la fin du XVIIIe siècle, et décoré de placages en marbre. Au-dessus de l'escalier se trouve une coupole à lanterne.