La capilla Sansevero es reconocida como uno de los principales museos de la ciudad. Se encuentra en las proximidades de la piazza San Domenico Maggiore y está vinculada al palacio de Sangro, residencia de los príncipes de Sansevero. Una conexión directa entre el palacio y la capilla se establecía a través de un callejón con un puente. La capilla alberga destacadas obras de arte, como el Cristo Velado de Giuseppe Sanmartino, conocido por el velo de mármol transparente que envuelve la figura de Cristo muerto. También se encuentran la Modestia de Antonio Corradini y el Desengaño de Francesco Queirolo, creando un conjunto rico en simbología. Además de su función inicial como lugar de culto, la capilla también se concibió como un templo masónico, reflejando la influencia de Raimondo di Sangro, el VII príncipe de Sansevero, quien encargó y diseñó las obras de arte en la capilla.

Se han tejido varios mitos en torno a la capilla, como la posibilidad de que se construyera sobre un antiguo templo dedicado a la diosa Isis. Otra leyenda cuenta la historia de un hombre injustamente arrestado que, al pasar por el palacio Sansevero, se encomendó a la Virgen, resultando en la revelación de una pintura de la Pietà. Este evento dio nombre a la iglesia, dedicada a Santa María de la Piedad. La devoción de este hombre llevó a su liberación y a la tradición de mantener una lámpara de plata encendida ante la imagen.

La capilla se ha convertido en un destino popular de peregrinaciones y ha sido objeto de diversas invocaciones. Estudios recientes sugieren que su origen podría estar relacionado con un crimen cometido en 1590, cuando el compositor Carlo Gesualdo da Venosa apuñaló a su esposa y al amante de esta. Adriana, la madre de Gesualdo, habría ordenado la construcción de la capilla como un templo expiatorio dedicado a la Virgen por la salvación eterna de su hijo.

La estructura de la capilla, representativa del barroco napolitano, data probablemente de 1593 y presenta una sola nave con un presbiterio al final, donde se ubica el altar mayor. La capilla contiene obras encargadas por Raimondo di Sangro, destacando las estatuas de las "Virtudes" como el elemento principal de su proyecto iconográfico. Estas estatuas, junto con los monumentos funerarios, reflejan la intención de Raimondo de honrar a su familia y resaltar sus virtudes y logros. La capilla Sansevero es un conjunto notable de obras escultóricas y pictóricas, con el fresco "Gloria del Paraíso" en el techo como una de las piezas más destacadas, obra de Francesco Maria Russo. La capilla también contiene elementos simbólicos relacionados con la masonería, dada la afiliación de Raimondo di Sangro como gran maestre.